【Antigravity】台灣股市穩健量化終端

滚动再平衡回测

使用 60 个交易日估计窗口，每 7 个交易日重新计算一次最小方差权重，共执行 20 次调仓。回测覆盖区间为 2026-03-10 至 2026-10-02；最后一次重新计算权重日期为 2026-09-30。

收缩协方差相对普通协方差：平均换手率变化 +2.27%，最大回撤变化 -0.18%。正的回撤变化代表回撤较浅，负值代表回撤较深。

默认批次 01 保持同日重复落账幂等；显式传 --simulated-trade-batch-seq 02 才表示人工确认的同日分批，不会连接券商下单。

本轮没有触发新的买入或卖出建议，维持现有持仓观察。 表格只保留决策复核需要的核心栏位；趋势、RSI、量能和多因子分数仍在规则内部计算，只生成手工建议，不会自动下单。

买入触发：回落约 3%、长期趋势仍正向、RSI 未过热、量能未明显萎缩，并连续观察至少 2 天。卖出触发：亏损约 6% 或趋势转弱，或获利约 8% 且 RSI 过热，并连续观察至少 2 天。阈值是 MVP 起点，后续可用回测再校准。

目前 15 檔不是每日自动从全市场扫描出来的名单，而是第一版 MVP 的人工核心资产池。设计目标是先覆盖台湾市场的宽基、股息、防御、科技、金融与产业龙头，再用回撤风险加权决定建仓权重。

下一阶段若要更接近真正量化选股，可把人工核心池升级为规则筛选：流动性、上市年限、波动/回撤、财报质量、股息稳定性和产业分散约束。

群组归因使用模型盘目标权重、收缩协方差风险贡献与资产池分类字段，只用于解释同源风险与组合暴露；不代表个股买卖建议，也不是未来报酬预测。ETF 成分未穿透，AI 供应链分类仅代表标的本身标签。

• 本轮没有新的待确认调仓；持仓维持观察，等待价格、趋势、RSI 或连续天数重新触发。

本区使用 TWSE 公开指数资料、本地公开收盘价缓存和模拟盘 CSV 生成；只用于研究与本地 paper portfolio 复核，不代表实盘委托或投资建议。